Cosa succede alle valute G10 quando la Fed alza i tassi? Una panoramica su quanto successo all’ultimo rialzo.

Scritto il alle 15:55 da Ascanio L. Strinati

by Ana Maria Bontoi  (Top Forex e vice Campionessa della ITCup 2016)

Il 16 dicembre 2015 la Federal Reserve (FED)- la Banca Centrale degli Stati Uniti d’America annunciava di avere aumentato i tassi di interesse dello 0.25%, il primo rialzo in 10 anni. I tassi americani erano fermi a zero dall’ottobre 2008.
Diamo uno sguardo sulle performance delle valute G10 dopo la decisione di innalzamento sui tassi d’interesse a breve termine del Federal Open Market Committee (FOMC) del 16 dicembre 2015, analizzando la serie di dati storici delle valute G10, al fine di ottenere un quadro più ampio sul loro andamento rispetto al dollaro statunitense (USD).
I dati analizzati corrispondono all’intervallo 16/12/2015- 05/06/2016, considerando la performance su base settimanale.
Abbiamo complessivamente 25 settimane di osservazione.

tabella

performance

 

Risulta evidente al primo colpo d’occhio come nel periodo successivo alla mossa della FED, il USD si sia deprezzato nei confronti di quasi tutte le valute G10, eccezion fatta per la sterlina (che rimane ancora sotto forte speculazione in attesa del BREXIT).
La valuta che più si è apprezzata rispetto al USD risulta lo Yen Giapponese, con un progresso del 12.38%; quella che ha conquistato meno terreno è il Franco Svizzero: +1.66%.
Andando a focalizzare la nostra attenzione sulla distribuzione dei guadagni, possiamo aggiungere altri dati alla nostra analisi:

andamenti

Notiamo come, nonostante lo JPY sia la valuta che si è apprezzata maggiormente, risulti anche quella che ha avuto minor numero di settimane di contrattazione con chiusura positiva, con solo il 40% del tempo speso in ascesa, rispetto al 60% del tempo passato in tendenza negativa (è evidente quindi che l’apprezzamento della valuta nipponica sia accompagnato da strappi caratterizzati dall’esplosione della volatilità).

differenze

Al contrario, GBP, nonostante muovesse a rialzo per il 52% del tempo (13 settimane su 25), si ritrova a chiudere il periodo analizzato con un deprezzamento di -3.20% rispetto al USD.

Volendo dare uno spunto di riflessione al trader attento ai dettagli, andiamo a vedere anche la forza che le valute G10 hanno dimostrato nelle rispettive settimane migliori e/o peggiori.

Ana Maria Bontoi

 

 

 

 

 

 

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